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如何建立自动交易机器?

zychen Posted on 2025-06-09 13:18 ET total Views: 364


以下是在亚马逊云上建立虚拟机的步骤:

(如果用自己的机器直接从第六步开始)。

一、登录AWS控制台,如果还没有帐户,创建一个帐户。


二、从所有服务中选择Lightsail,然后创建一个虚拟机(instance)

三、选择Windows 机器:

四、选择机器配置:

五、创建完Instance后再创建一个IP地址:

并把IP地址绑定到刚才创建的虚拟机:

六、这样你就有一台运行在云上的机器了。远程登录进去虚拟机,安装IB Gateway(最新版本是10.84):

七、用paper account 登录IB gateway,并设置相关参数:

八、安装QTR Trader

九、运行并配置QTR Trader:


每一个要交易的策略要有6条交易规则:

当信号为1(即买入),需设置:

1、关掉已有头寸的操作,一般为Close Sell.如果之前是做空,则为Close Buy.

2、新开头寸的操作, 为Open Buy操作。

同样当信号为-1(即卖出),需设置:

1、关掉已有头寸的操作,一般为Close Sell.

2、新开头寸的操作, 一般为Open Buy反向ETF,或直接做空Open Sell.

设置完所有交易规则后保存设置,连接到QTR Trader和IB Gateway后就可以自动赚钱了。

切记,一开始要用paper account 测试交易规则和信号

信号标记:

1:买入(多头)

3:卖出多头头寸

-1:卖出(做空)

-3:买入做空头寸


十、QTR Trader操作步骤


  • unchecked第一次运行


第一次运行需要配置交易规则,步骤如下:


  1. 启动QTR Trader
  2. 登录系统:

  1. 点击“default Algorithm”
  2. 以下策略的交易规则已经预先定好:
  3. FAST
  4. SPY60


可以修改交易规则,比如把MNQ改成TQQQ, SECTYPE就要选STK,EXPIRY替换成一空格,SIZE改成相应的股数。交易规则修改完后,点击”Save Algorithm”保存交易规则



  • unchecked每天运行
  1. 启动QTR Trader
  2. 根据当地时间与纽约时区的时差设置日内交易自动开单和关单的时间:

  1. 非日内交易策略(DAYTRADING标记为0)不受这个时间影响,只会在信号变化的时候交易
  2. 如果程序24小时运行,需要设置如下2点:
  3. 自动断开和重新连接到IBGATEWAY

  1. 自动重启动IBGATEWAY

IBGATEWAY需要每周至少输入密码登录一次,每天必须至少重启一次。按以上2点设置后,QTR Trader在晚上11点断开到IBGATEWAY的连接,IBGATEWAY在晚上11点15分重启,QTR Trader在晚上11点30分再重新连接到IBGATEWAY.

  1. 连接到IBGATEWAY:按”Connect”
  2. QTR Trader将会自动根据信号和交易规则做交易


  • unchecked初始化头寸

对于非日内交易策略,如果第一次运行或错过了信号,需要手工调整策略。方法如下:

  1. 运行QTR Trader
  2. 连接到ibgateway:按”connect”
  3. 根据交易规则修改Single1的规则,设置如下:

  1. 根据当前信号,在股市交易期间分别点击“buy Single 1”(买入信号)或”Sell Single 1”(做空信号),则可以建立策略的初始头寸。此后只要不错过信号,QTR Trader会自动根据信号调整头寸


十一、策略介绍

FAST

FAST策略是SPY在5分钟级别实现的策略,顾名思义,它反应更快更及时,但成功率和盈利率也很高:

SPY60

SPY60是SPY在60分钟级别实现的策略,比FAST策略信号少,兼顾收益和稳定性。


COMBINED

COMBINED策略是组合了不同周期策略后SPY在小时级别实现的策略,相对其他策略更加能把握大的稳定趋势。




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